A prática da sauna tem uma longa história que remonta a várias culturas antigas.
Finlândia: A sauna moderna tem suas raízes na Finlândia. As saunas finlandesas são conhecidas há mais de 2.000 anos e foram originalmente cavidades cavadas no solo e aquecidas com pedras quentes. Mais tarde, evoluíram para cabanas de madeira com lareiras de pedra. As saunas eram usadas não só para banho, mas também como locais de nascimento e até mesmo de habitação temporária durante os invernos rigorosos.
Roma Antiga: Os banhos romanos, conhecidos como "thermae", também influenciaram a prática da sauna. Estes complexos de banhos públicos incluíam uma variedade de salas aquecidas, banhos frios e áreas de relaxamento, e eram centrais na vida social e cultural romana.
Outras Culturas: Muitas outras culturas têm práticas semelhantes, como os banhos turcos ("hammams"), os banhos de vapor russos ("banya") e os banhos de suor dos nativos americanos.